P-Opt
Portfoliooptimierung mit komplexen Nebenbedingungen |
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Investmentfonds müssen sich in Deutschland an eine Reihe komplexer Nebenbedingungen halten, welche die Investitionsentscheidungen erschweren. Diese Nebenbedingungen sind festgelegt im Investmentgesetz (InvG) und in fondsspezifischen vertraglichen Vereinbarungen. Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen Werkzeuge zur optimalen Gestaltung von Wertpapierportfolios entwickelt werden, die es ermöglichen, auch diese Nebenbedingungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
von: 2 Januar 2004
bis: 31 Dezember 2005
Finanzierung: Schleicher-Stiftung
Vorgängerprojekt(e): ITSAM
P-Opt (Multikriterielle Optimierung, Computational Finance, Portfoliomanagement, Risikomanagement)
article
Michael Stein, Jürgen Branke, Hartmut Schmeck
Efficient implementation of an active set algorithm for large-scale portfolio selection
Computers and Operations Research, 35, (12), Seiten 3945-3961, Dezember, 2008
(Details)
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