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Version vom 10. September 2009, 21:10 Uhr

Finding constrained downside risk-return efficient credit portfolio structures using hybrid multi-objective evolutionary computation

Frank Schlottmann, Detlef Seese

Veröffentlicht: 2003
Herausgeber: G. Bol; G. Nakhaeizadeh; S. Rachev; T. Ridder; K.-H. Vollmer
Buchtitel: Credit risk: measurement, evaluation and management
Seiten: 231-266
Verlag: Physica, Heidelberg
BibTeX

Projekt

ISF

Forschungsgebiet

Evolutionäre Algorithmen, Multikriterielle Optimierung, Genetische Algorithmen, Computational Finance, Portfoliomanagement, Risikomanagement

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