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Finding constrained downside risk-return efficient credit portfolio structures using hybrid multi-objective evolutionary computation




Veröffentlicht: 2003
Herausgeber: G. Bol; G. Nakhaeizadeh; S. Rachev; T. Ridder; K.-H. Vollmer
Buchtitel: Credit risk: measurement, evaluation and management
Seiten: 231-266
Verlag: Physica, Heidelberg

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Projekt

ISF



Forschungsgruppe

Komplexitätsmanagement


Forschungsgebiet
Genetische Algorithmen, Risikomanagement, Portfoliomanagement, Multikriterielle Optimierung, Evolutionäre Algorithmen, Computational Finance